PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

JANP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и DMAR

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PBJAJANP с HOCTJANP с OCTQ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий JANP и DMAR

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.68

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.48

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.09

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

13.80

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.04

+0.25

Корреляция

Корреляция между JANP и DMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и DMAR

Ни JANP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и DMAR

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-9.84%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.15%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

0.00%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.91%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и DMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.94%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.72%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

7.59%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

7.06%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

7.04%

+2.19%