Сравнение JANP с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
JANP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JANP и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANP и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | -1.91% | 13.33% | 6.13% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
JANP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANP и BUFP
И JANP, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
JANP vs. BUFP — Ранг доходности на риск
JANP
BUFP
Сравнение JANP c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANP | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.89 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 9.93 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JANP и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANP и BUFP
JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок JANP и BUFP
Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -11.98% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.16% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.05% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.08% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.42% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANP и BUFP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.49% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.01% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.12% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | 9.78% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 9.78% | -0.55% |