PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANP с BUFP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - JANP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. JANP is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, JANP returned 15.14% vs 14.76% for BUFP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANP и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.56%.

JANP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.34%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANP и BUFP

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		5.23%13.33%6.15%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.56%12.92%6.30%

Correlation

The correlation between JANP and BUFP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between JANP and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с APRPJANP с QDECJANP с XIMRJANP с AJANJANP с PUSHJANP с PBJA
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с BUFRBUFP с IVV

Доходность на риск

JANP vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANPBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.33

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.43

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.36

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

18.28

-3.64

JANP vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANP и BUFP

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANPBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-11.98%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-4.41%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.90%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.99%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.81%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и BUFP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 2.17% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANPBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.11%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

5.13%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

6.35%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

9.45%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

9.45%

-0.40%

Сравнение комиссий JANP и BUFP

И JANP, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и BUFP

JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JANP and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANP has higher volatility (2.17%) compared to BUFP (2.11%). In terms of maximum drawdown, JANP dropped -12.18% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, JANP leads with 15.14% vs 14.76% for BUFP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANP has performed better with a 15.14% return vs 14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANP and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for JANP.

JANP is categorized as Options Trading, while BUFP is Defined Outcome.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANP и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор