PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANIX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANIX (Janus Henderson Triton Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, JANIX returned 25.16% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JANIX charges 0.78%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

JANIX

1 день
0.03%
1 месяц
1.07%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
25.16%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.18%
10 лет*
10.21%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANIX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.45%9.66%10.40%7.74%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between JANIX and CMCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between JANIX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

JANIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.02

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.09

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.02

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

-0.05

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.02

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JANIX и CMCIX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANIXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-21.50%

-41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.68%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-9.93%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-6.45%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.99%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и CMCIX

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANIXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.71%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.57%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.15%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.53%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.53%

+4.05%

Сравнение комиссий JANIX и CMCIX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и CMCIX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		10.08%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Часто задаваемые вопросы

JANIX and CMCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANIX has higher volatility (5.24%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, JANIX dropped -62.76% vs CMCIX's -21.50%.

JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANIX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор