PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JMUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с JMUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and JMUIX (Janus Henderson Multi-Sector Income Fund) are both mutual funds - JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JMUIX is a Multisector Bonds fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANEX returned 12.63%/yr vs 4.54%/yr for JMUIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for JMUIX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у JMUIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции JMUIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 4.54% соответственно.

JANEX

1 день
0.31%
1 месяц
5.53%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.76%
3 года*
12.92%
5 лет*
7.24%
10 лет*
12.63%

JMUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.36%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и JMUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.58%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		1.03%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%

Correlation

The correlation between JANEX and JMUIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.21

Over the past year, JANEX and JMUIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с VGCAXJMUIX с SPYJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIX

Доходность на риск

JANEX vs. JMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXJMUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.25

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.75

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.96

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

13.20

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. JMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JMUIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXJMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.25

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.15

-0.70

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JMUIX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JMUIX в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JMUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXJMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-16.09%

-63.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-2.50%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-3.62%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-15.99%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-16.09%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.12%

-2.13%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.56%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JMUIX

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXJMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.28%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

2.57%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

3.29%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

4.44%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

4.05%

+14.66%

Сравнение комиссий JANEX и JMUIX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JMUIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JMUIX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности JMUIX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.05%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.44%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and JMUIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.19%) compared to JMUIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs JMUIX's -16.09%.

JMUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и JMUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор