Сравнение JANEX с JAWWX
JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and JAWWX (Janus Henderson Global Research Fund Class T) are both mutual funds - JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JAWWX is a Global Equities fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANEX returned 12.65%/yr vs 13.55%/yr for JAWWX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for JAWWX.
Доходность
Сравнение доходности JANEX и JAWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у JAWWX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям JAWWX по среднегодовой доходности: 12.65% против 13.55% соответственно.
JANEX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.65%
JAWWX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам JANEX и JAWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.84% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 7.76% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
Correlation
The correlation between JANEX and JAWWX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1993 г. | 0.82 |
The correlation between JANEX and JAWWX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANEX vs. JAWWX — Ранг доходности на риск
JANEX
JAWWX
Сравнение JANEX c JAWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | JAWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.91 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.54 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | JAWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и JAWWX
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, примерно равная максимальной просадке JAWWX в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JAWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANEX | JAWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -76.60% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.78% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | -17.26% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -29.05% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -34.79% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -25.90% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.41% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и JAWWX
Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANEX | JAWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.52% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.01% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 12.53% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.45% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.00% | +0.71% |
Сравнение комиссий JANEX и JAWWX
JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JAWWX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и JAWWX
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности JAWWX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.03% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 7.45% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
JANEX and JAWWX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANEX has higher volatility (4.10%) compared to JAWWX (3.52%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs JAWWX's -76.60%.
JAWWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANEX и JAWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор