PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JAWWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANEX с JAWWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX).

JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JAWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANEX и JAWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-5.19%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у JAWWX с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям JAWWX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.46% соответственно.

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%

JAWWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.60%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GCCHXJAWWX с GAOAXJAWWX с GLIFXJAWWX с JANBXJAWWX с JNRFX

Сравнение комиссий JANEX и JAWWX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JAWWX в 0.87%.

JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund

Доходность на риск

JANEX vs. JAWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JAWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXJAWWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.41

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.40

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

6.00

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. JAWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JAWWX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JAWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXJAWWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между JANEX и JAWWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JAWWX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности JAWWX в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.47%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JAWWX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, примерно равная максимальной просадке JAWWX в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JAWWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANEXJAWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-76.60%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.44%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-29.05%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-34.79%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.05%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-26.03%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.67%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JAWWX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.41%, в то время как у Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANEXJAWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.01%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.80%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.61%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.42%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.97%

+0.70%