PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMRX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMRX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и One Rock Fund (ONERX).

JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMRX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMRX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		-10.69%18.32%41.65%43.02%-30.03%20.08%52.19%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

JAMRX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.26%
1 год
15.84%
3 года*
23.36%
5 лет*
11.89%
10 лет*
15.05%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund Class I

One Rock Fund

Часто сравнивают с JAMRX:
JAMRX с VUGJAMRX с FXAIXJAMRX с SWPPXJAMRX с JNRFXJAMRX с FSSNXJAMRX с VOOJAMRX с FSPSX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий JAMRX и ONERX

JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I

Доходность на риск

JAMRX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMRX
Ранг доходности на риск JAMRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMRX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMRXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.49

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

15.11

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMRX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMRX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMRX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMRXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.04

+0.52

Корреляция

Корреляция между JAMRX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMRX и ONERX

Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		13.41%11.98%10.22%2.88%0.28%13.02%2.91%10.27%10.92%8.17%5.60%9.61%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMRX и ONERX

Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMRXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.20%

-96.43%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.63%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-96.43%

+59.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-92.58%

+78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-30.62%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMRX и ONERX

Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMRXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

18.51%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

31.07%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

41.95%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

821.63%

-799.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

747.39%

-726.07%