Сравнение JAMRX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 15.05% против 8.97% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и FSPSX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
JAMRX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
JAMRX
FSPSX
Сравнение JAMRX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.43 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и FSPSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и FSPSX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и FSPSX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -33.69% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.39% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -29.41% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.69% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -8.22% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -6.60% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.97% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и FSPSX
Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.65% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.01% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 17.00% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 15.82% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.49% | +4.83% |