Сравнение JAMRX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -9.83% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.16% против 16.72% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 15.16%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и EFCNX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
JAMRX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
JAMRX
EFCNX
Сравнение JAMRX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.39 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.36 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.04 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.39 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и EFCNX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.28% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и EFCNX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -38.34% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -7.95% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -38.34% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -38.34% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | 0.00% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -8.74% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.45% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и EFCNX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.00% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 4.59% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.11% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.12% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.84% | -1.53% |