PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMRX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		-10.69%18.32%41.65%43.02%-30.03%20.08%32.67%8.14%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JAMRX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.26%
1 год
15.84%
3 года*
23.36%
5 лет*
11.89%
10 лет*
15.05%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JAMRX:
JAMRX с VUGJAMRX с FXAIXJAMRX с SWPPXJAMRX с JNRFXJAMRX с FSSNXJAMRX с VOOJAMRX с FSPSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий JAMRX и BBLIX

JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I

Доходность на риск

JAMRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMRX
Ранг доходности на риск JAMRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.83

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

3.38

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMRX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между JAMRX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMRX и BBLIX

Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		13.41%11.98%10.22%2.88%0.28%13.02%2.91%10.27%10.92%8.17%5.60%9.61%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMRX и BBLIX

Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.20%

-33.49%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-10.22%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-28.06%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-1.80%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-6.47%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.62%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMRX и BBLIX

Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

1.57%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.07%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

16.08%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.08%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.80%

+2.52%