Сравнение JAMFX с RYSIX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.19%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 30.26% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- -13.17%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- 9.19%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам JAMFX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -13.17% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between JAMFX and RYSIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1999 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between JAMFX and RYSIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
JAMFX
RYSIX
Сравнение JAMFX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 7.24 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 22.62 | -23.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и RYSIX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -88.66% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -15.56% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -40.57% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -43.80% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -43.80% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.60% | -13.85% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.95% | -49.53% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 4.97% | +18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и RYSIX
Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 9.17%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 19.19% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 33.83% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 39.70% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 37.51% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 34.27% | -0.87% |
Сравнение комиссий JAMFX и RYSIX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и RYSIX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | 2.83% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and RYSIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to JAMFX (9.17%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор