Сравнение JAMFX с FIKHX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAMFX
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 9.69%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAMFX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -14.55% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | -6.08% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between JAMFX and FIKHX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between JAMFX and FIKHX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
JAMFX
FIKHX
Сравнение JAMFX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMFX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMFX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | — | — |
Сравнение комиссий JAMFX и FIKHX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и FIKHX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAMFX Jacob Internet Fund | 2.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and FIKHX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор