PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMEX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMEX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMEX
Jamestown Equity Fund		-3.83%19.13%23.43%24.31%-16.56%26.75%21.84%34.98%-11.30%19.44%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAMEX показывает доходность -3.83%, а VITPX немного ниже – -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAMEX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VITPX немного впереди с 13.67%.

JAMEX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.14%
1 год
19.50%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.17%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamestown Equity Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с JAMEX:
JAMEX с FXAIXJAMEX с QQQJAMEX с FGJEXJAMEX с POGSXJAMEX с VPMAXJAMEX с FLCPXJAMEX с FSKAX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий JAMEX и VITPX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

JAMEX
Jamestown Equity Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

JAMEX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMEX
Ранг доходности на риск JAMEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMEXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.51

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

7.25

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMEXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между JAMEX и VITPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и VITPX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMEX
Jamestown Equity Fund		7.99%7.87%5.06%3.78%14.58%1.70%4.94%10.25%2.83%6.52%4.90%6.67%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и VITPX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMEXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-55.28%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-12.41%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-25.31%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-34.99%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.21%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.07%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и VITPX

Текущая волатильность для Jamestown Equity Fund (JAMEX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMEXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.49%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.79%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.61%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.37%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.40%

-0.99%