Сравнение JAMEX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMEX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMEX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | -3.83% | 19.13% | 23.43% | 24.31% | -16.56% | 14.87% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
JAMEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 13.17%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMEX и SVPFX
JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
JAMEX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
JAMEX
SVPFX
Сравнение JAMEX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMEX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.66 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.61 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.32 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMEX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JAMEX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMEX и SVPFX
Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | 7.99% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAMEX и SVPFX
Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMEX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -6.37% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -5.22% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.35% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -1.99% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.98% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMEX и SVPFX
Jamestown Equity Fund (JAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMEX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.85% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.37% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 8.01% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 5.59% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.59% | +11.82% |