PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMEX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMEX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMEX
Jamestown Equity Fund		-3.83%19.13%23.43%24.31%-16.56%26.75%21.84%34.98%-11.30%19.44%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JAMEX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.17% против 10.65% соответственно.

JAMEX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.14%
1 год
19.50%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.17%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamestown Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с JAMEX:
JAMEX с FXAIXJAMEX с QQQJAMEX с FGJEXJAMEX с POGSXJAMEX с VPMAXJAMEX с FLCPXJAMEX с FSKAX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий JAMEX и QUERX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

JAMEX
Jamestown Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

JAMEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMEX
Ранг доходности на риск JAMEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMEXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.34

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.56

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.45

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

2.06

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMEXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между JAMEX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и QUERX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMEX
Jamestown Equity Fund		7.99%7.87%5.06%3.78%14.58%1.70%4.94%10.25%2.83%6.52%4.90%6.67%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и QUERX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMEXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-30.81%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.92%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-22.04%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-30.81%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-4.33%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.95%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и QUERX

Jamestown Equity Fund (JAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMEXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.81%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

5.75%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

12.05%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

13.08%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.23%

+2.18%