PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMEX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMEX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMEX
Jamestown Equity Fund		-3.83%19.13%23.43%24.31%-16.56%26.75%21.84%34.98%-11.30%19.44%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JAMEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.17% против 10.68% соответственно.

JAMEX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.14%
1 год
19.50%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.17%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamestown Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JAMEX:
JAMEX с FXAIXJAMEX с QQQJAMEX с FGJEXJAMEX с POGSXJAMEX с VPMAXJAMEX с FLCPXJAMEX с FSKAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JAMEX и MUHLX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JAMEX
Jamestown Equity Fund

Доходность на риск

JAMEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMEX
Ранг доходности на риск JAMEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMEXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.97

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.57

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMEXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между JAMEX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и MUHLX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMEX
Jamestown Equity Fund		7.99%7.87%5.06%3.78%14.58%1.70%4.94%10.25%2.83%6.52%4.90%6.67%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и MUHLX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMEXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-62.05%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.23%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-18.63%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-40.85%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.65%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.81%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.83%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и MUHLX

Текущая волатильность для Jamestown Equity Fund (JAMEX) составляет 5.14%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMEXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.01%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.06%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.85%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.77%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.04%

+0.37%