Сравнение JAKSX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и PMTIX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAKSX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
JAKSX
PMTIX
Сравнение JAKSX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.67 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.98 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и PMTIX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и PMTIX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -52.14% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -7.49% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -23.05% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.15% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.83% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.61% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и PMTIX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.92% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 5.89% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 9.92% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 10.56% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 11.21% | +4.71% |