Сравнение JAKSX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и PDEJX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAKSX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
JAKSX
PDEJX
Сравнение JAKSX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.90 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.24 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и PDEJX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и PDEJX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -20.45% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -5.85% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -16.83% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -2.94% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.90% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.20% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и PDEJX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.87% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 4.33% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 7.52% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 8.87% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 8.86% | +7.06% |