Сравнение JAKRX с WALSX
JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 19.00% vs -1.62% for WALSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKRX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 8.80%.
JAKRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WALSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKRX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 9.32% | 17.04% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 8.80% | -6.97% |
Correlation
The correlation between JAKRX and WALSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKRX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
JAKRX
WALSX
Сравнение JAKRX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKRX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.15 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -0.28 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и WALSX
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKRX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -25.28% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -12.66% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -16.46% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.63% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 6.56% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и WALSX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) составляет 2.78%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKRX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.78% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 11.94% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 15.97% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 16.34% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 16.34% | -8.82% |
Сравнение комиссий JAKRX и WALSX
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и WALSX
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.41% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
JAKRX and WALSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (3.78%) compared to JAKRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs WALSX's -25.28%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKRX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор