PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKRX с WALSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 26.01% vs -4.34% for WALSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 5.95%.

JAKRX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.69%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WALSX

1 день
0.62%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.95%
6 месяцев
4.67%
1 год
-4.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKRX и WALSX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		12.80%17.04%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.95%-6.83%

Correlation

The correlation between JAKRX and WALSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с PWLIXJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с WTLSJAKRX с JIBCXJAKRX с JAKVX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX

Доходность на риск

JAKRX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAKRXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
-0.23

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
-0.23

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

0.97

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

-0.27

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-0.51

+18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAKRX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKRX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKRX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKRXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

-0.23

+3.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.97

0.36

+3.61

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и WALSX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKRXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-25.28%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-13.42%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-18.65%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-9.53%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

7.13%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и WALSX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) составляет 2.41%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKRXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.12%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

11.82%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

15.85%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

16.37%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

16.37%

-9.08%

Сравнение комиссий JAKRX и WALSX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и WALSX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.18%8.10%0.00%0.00%0.00%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

JAKRX and WALSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.12%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs WALSX's -25.28%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKRX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор