PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAKRX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

JAKRX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAKRX и GTAPX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		5.78%17.04%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

JAKRX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с VMNIXJAKRX с QLEIXJAKRX с SNOIXJAKRX с SAOAXJAKRX с JIBCXJAKRX с SPEDXJAKRX с QLENX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий JAKRX и GTAPX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

JAKRX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JAKRX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKRXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.63

0.39

+3.24

Корреляция

Корреляция между JAKRX и GTAPX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и GTAPX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM2025202420232022202120202019
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.66%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и GTAPX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAKRXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-30.40%

+25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.90%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-7.09%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и GTAPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAKRXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

8.18%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

10.89%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

10.20%

-2.99%