PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с DMAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

JAJL и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и DMAX

2026 (YTD)2025
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.60%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.22%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.22%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с BUFF
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZMAY

Сравнение комиссий JAJL и DMAX

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

JAJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.22

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

3.32

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

3.90

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

18.64

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.71

+0.63

Корреляция

Корреляция между JAJL и DMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и DMAX

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и DMAX

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-3.37%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.41%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.82%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.43%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.42%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и DMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.98%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.81%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

3.45%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.56%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

3.56%

-0.82%