Сравнение JAGRX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -9.80% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -6.95% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.40% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.82%
GXXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и GXXIX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
JAGRX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
JAGRX
GXXIX
Сравнение JAGRX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.42 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.32 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.18 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и GXXIX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности GXXIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.21% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.47% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и GXXIX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -33.65% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -11.78% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -33.65% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -33.65% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -10.31% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -6.20% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.19% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и GXXIX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.19% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 9.26% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 16.73% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 27.77% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.71% | -2.45% |