Сравнение JAGLX с VGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и VGHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -1.88% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.62% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
VGHAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и VGHAX
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Доходность на риск
JAGLX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
JAGLX
VGHAX
Сравнение JAGLX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.58 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.15 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и VGHAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и VGHAX
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VGHAX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.80% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и VGHAX
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и VGHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -36.85% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.19% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -16.92% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -27.17% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.91% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -5.61% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и VGHAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеют волатильность 5.99% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.83% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.41% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 17.68% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.02% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.58% | -0.13% |