PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGLX с JGLTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) are both mutual funds - JAGLX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JGLTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JAGLX returned 12.47%/yr vs 24.66%/yr for JGLTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.72%/yr for JGLTX.

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 12.47% против 24.66% соответственно.

JAGLX

1 день
0.95%
1 месяц
5.19%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.64%
1 год
34.69%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.52%
10 лет*
12.47%

JGLTX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.03%
С начала года
28.11%
6 месяцев
27.26%
1 год
44.26%
3 года*
34.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
24.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGLX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.65%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		28.11%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Correlation

The correlation between JAGLX and JGLTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between JAGLX and JGLTX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с JFNAXJAGLX с IHFJAGLX с BBHJAGLX с FSGGX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK

Доходность на риск

JAGLX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGLXJGLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.95

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.47

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.89

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

9.52

+1.72

JAGLX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и JGLTX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JGLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGLXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-81.78%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.81%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-23.72%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-45.18%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-45.18%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.68%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-36.52%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.79%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.72%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGLXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

13.00%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

20.08%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

23.55%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

26.59%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

24.71%

-7.32%

Сравнение комиссий JAGLX и JGLTX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и JGLTX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JGLTX в 10.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.33%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		10.96%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Часто задаваемые вопросы

JAGLX and JGLTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLTX has higher volatility (13.00%) compared to JAGLX (5.72%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs JGLTX's -81.78%.

JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGLX и JGLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор