PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 11.55% против 20.70% соответственно.

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JAGLX и JGLTX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JAGLX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.15

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между JAGLX и JGLTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и JGLTX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и JGLTX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-81.78%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.81%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-45.18%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-45.18%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-12.47%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-36.82%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.65%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.22%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.11%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.28%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

25.93%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.31%

-6.86%