Сравнение JAGIX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGIX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGIX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | -4.87% | 19.94% | 15.12% | 17.93% | -14.35% | 28.83% | 10.23% | 26.86% | -2.06% | 24.10% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции JAGIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.31% соответственно.
JAGIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 12.36%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGIX и VTMGX
JAGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
JAGIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
JAGIX
VTMGX
Сравнение JAGIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGIX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.35 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.44 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.56 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JAGIX и VTMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGIX и VTMGX
Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | 15.49% | 14.89% | 15.23% | 7.79% | 6.59% | 5.49% | 4.14% | 3.68% | 7.89% | 2.87% | 8.82% | 10.49% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок JAGIX и VTMGX
Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -60.58% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.67% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -29.71% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -35.68% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -9.01% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -14.74% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.97% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGIX и VTMGX
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.83% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.28% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.68% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.65% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.45% | +2.17% |