Сравнение JAGIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | -4.87% | 19.94% | 15.12% | 17.93% | -14.35% | 28.83% | 10.23% | 26.86% | -2.06% | 24.10% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JAGIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.36% против 11.71% соответственно.
JAGIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 12.36%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGIX и PROVX
JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JAGIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JAGIX
PROVX
Сравнение JAGIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.26 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.00 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.81 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JAGIX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGIX и PROVX
Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | 15.49% | 14.89% | 15.23% | 7.79% | 6.59% | 5.49% | 4.14% | 3.68% | 7.89% | 2.87% | 8.82% | 10.49% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JAGIX и PROVX
Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -57.65% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.54% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -27.48% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -27.48% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -10.07% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -13.23% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.29% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGIX и PROVX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.20% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 8.81% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 14.60% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.59% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.12% | +2.50% |