PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.36% против 15.31% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHXJAGIX с ANFFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий JAGIX и MRFOX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Доходность на риск

JAGIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.33

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.57

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.68

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

1.75

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.33

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Корреляция

Корреляция между JAGIX и MRFOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и MRFOX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и MRFOX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-29.10%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.09%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-12.98%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-29.10%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-5.32%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-2.37%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и MRFOX

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.04%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.08%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

11.83%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

12.04%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

14.29%

+4.33%