Сравнение JAGIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | -4.87% | 19.94% | 15.12% | 17.93% | -14.35% | 28.83% | 10.23% | 26.86% | -2.06% | 24.10% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.97% соответственно.
JAGIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 12.36%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGIX и MEIFX
JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
JAGIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
JAGIX
MEIFX
Сравнение JAGIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.47 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.81 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.74 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.44 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.47 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JAGIX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGIX и MEIFX
Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | 15.49% | 14.89% | 15.23% | 7.79% | 6.59% | 5.49% | 4.14% | 3.68% | 7.89% | 2.87% | 8.82% | 10.49% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JAGIX и MEIFX
Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -54.37% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.99% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -23.54% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -28.67% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -5.84% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -7.76% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.06% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGIX и MEIFX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.99% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.32% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 14.98% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.95% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.96% | +0.66% |