PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.39% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с BBLIXJAGIX с FCGSXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHXJAGIX с AMRGX
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX

Сравнение комиссий JAGIX и JARTX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Доходность на риск

JAGIX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.59

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.00

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.66

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

2.24

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между JAGIX и JARTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и JARTX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что сопоставимо с доходностью JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и JARTX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-56.70%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-19.19%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-41.09%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-41.09%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-15.58%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-16.91%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.62%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 5.39%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.78%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.74%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

22.93%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.98%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

21.38%

-2.76%