PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 12.36% против 23.66% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ANFFXJAGIX с ACIHX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий JAGIX и BPTRX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Доходность на риск

JAGIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.38

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.85

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

10.35

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между JAGIX и BPTRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и BPTRX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и BPTRX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-64.11%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-14.79%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-49.87%

+23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-51.26%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-8.65%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-13.82%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.08%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и BPTRX

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.78%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

22.21%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

33.35%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

33.90%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

32.72%

-14.10%