PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JAGIX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.73% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ANFFXJAGIX с JNRFX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий JAGIX и AMRGX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Доходность на риск

JAGIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.71

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.20

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

2.91

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.10

+0.49

Корреляция

Корреляция между JAGIX и AMRGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и AMRGX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и AMRGX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-80.32%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.98%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-35.42%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-35.42%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-11.44%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-40.45%

+28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.78%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и AMRGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 5.39%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.00%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

23.66%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

28.35%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.88%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

21.32%

-2.70%