PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAFLX с JANBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAFLX (Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both mutual funds - JAFLX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Janus Henderson, while JANBX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JAFLX returned 2.00%/yr vs 10.29%/yr for JANBX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JAFLX charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 2.00% против 10.29% соответственно.

JAFLX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.62%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.17%
10 лет*
2.00%

JANBX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.37%
6 месяцев
3.46%
1 год
14.09%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAFLX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		0.10%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.62%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		3.37%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Correlation

The correlation between JAFLX and JANBX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г.

0.07

Over the past year, JAFLX and JANBX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JNRFX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с VOOJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Доходность на риск

JAFLX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXJANBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.68

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.42

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.80

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

7.79

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и JANBX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и JANBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAFLXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-31.70%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.13%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.51%

-11.91%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-21.52%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-22.49%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.54%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.64%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.88%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и JANBX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.40%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAFLXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.50%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.91%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

8.71%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

11.19%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

11.16%

-6.22%

Сравнение комиссий JAFLX и JANBX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и JANBX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности JANBX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.33%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.54%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Часто задаваемые вопросы

JAFLX and JANBX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANBX has higher volatility (2.50%) compared to JAFLX (1.40%). In terms of maximum drawdown, JAFLX dropped -18.06% vs JANBX's -31.70%.

JANBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAFLX и JANBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор