PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с UFO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. JADE is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 114.27% for UFO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JADE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности JADE и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 41.55%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
3.81%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
114.27%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и UFO

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%45.91%

Correlation

The correlation between JADE and UFO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.50

The correlation between JADE and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и UFO

Секторы
JADE
UFO

Технологии

37.1%
22.0%

Финансовые услуги

22.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Промышленность

7.8%
47.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
30.8%

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Технологии

JADE
37.1%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
UFO

-

Промышленность

JADE
7.8%
UFO
47.2%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
UFO
30.8%

Энергетика

JADE
4.7%
UFO

-

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
UFO

-

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
UFO

-

Недвижимость

JADE
0.9%
UFO

-

Здравоохранение

JADE
0.6%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

JADE vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.95

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.37

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.23

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

16.68

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.43

+0.91

Просадки

Сравнение просадок JADE и UFO

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-50.33%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-21.95%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-19.31%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-21.81%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.88%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и UFO

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

18.55%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

32.41%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

39.00%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

30.14%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

30.90%

-11.03%

Сравнение комиссий JADE и UFO

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и UFO

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности UFO в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JADE and UFO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 114.27% vs 45.77% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 114.27% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.30% for UFO.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор