Сравнение JACSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -1.29% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 12.24% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JACSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и JEPAX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JACSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JACSX
JEPAX
Сравнение JACSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.80 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.79 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.66 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и JEPAX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.26% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и JEPAX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -32.69% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.43% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -13.74% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.53% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.05% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.26% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и JEPAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.15% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 6.78% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.79% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 11.43% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.04% | +0.78% |