PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACNX с TARKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Tarkio Fund (TARKX).

JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JACNX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACNX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-3.65%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.38%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.66% соответственно.

JACNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-8.06%
1 год
9.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.30%

TARKX

1 день
2.18%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.38%
6 месяцев
13.56%
1 год
49.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с IVVJACNX с VFIAXJACNX с VOO
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий JACNX и TARKX

JACNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund

Доходность на риск

JACNX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.62

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.21

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.06

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

10.00

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.62

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.30

Корреляция

Корреляция между JACNX и TARKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и TARKX

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности TARKX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.52%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
TARKX
Tarkio Fund		5.22%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок JACNX и TARKX

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACNXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-95.09%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-16.99%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-95.09%

+64.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-95.09%

+54.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-91.14%

+81.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-17.04%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.30%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и TARKX

Текущая волатильность для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) составляет 8.86%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что JACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACNXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

11.95%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

21.96%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

32.31%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

600.49%

-578.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

424.81%

-403.12%