Сравнение JACAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JACAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JACAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | -12.22% | 18.31% | 28.47% | 39.96% | -33.20% | 23.08% | 38.78% | 37.19% | 1.94% | 30.39% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JACAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JACAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.04% против 11.71% соответственно.
JACAX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -12.54%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 15.04%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACAX и PROVX
JACAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JACAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JACAX
PROVX
Сравнение JACAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.81 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JACAX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACAX и PROVX
Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | 14.15% | 12.42% | 5.57% | 0.17% | 21.09% | 12.14% | 6.42% | 7.80% | 16.87% | 5.10% | 14.93% | 23.91% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JACAX и PROVX
Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -57.65% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.54% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -27.48% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -27.48% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -10.07% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -13.23% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.29% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACAX и PROVX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.20% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 8.81% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 14.60% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.59% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 16.12% | +5.34% |