Сравнение JACAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
JACAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JACAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | -12.22% | 18.31% | 28.47% | 39.96% | -33.20% | 23.08% | 38.78% | 37.19% | 1.94% | 30.39% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JACAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JACAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.04% против 8.72% соответственно.
JACAX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -12.54%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 15.04%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACAX и TVRIX
JACAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
JACAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
JACAX
TVRIX
Сравнение JACAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.48 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 6.06 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JACAX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACAX и TVRIX
Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | 14.15% | 12.42% | 5.57% | 0.17% | 21.09% | 12.14% | 6.42% | 7.80% | 16.87% | 5.10% | 14.93% | 23.91% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACAX и TVRIX
Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -39.36% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -8.45% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -24.87% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -39.36% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -9.20% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -6.10% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.06% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACAX и TVRIX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.44% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.84% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 12.61% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 14.46% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.80% | +3.66% |