Сравнение JACAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
JACAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JACAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | -12.22% | 18.31% | 28.47% | 39.96% | -33.20% | 23.08% | 38.78% | 37.19% | 1.94% | 30.39% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JACAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции JACAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.04% против 23.66% соответственно.
JACAX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -12.54%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 15.04%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACAX и BPTRX
JACAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
JACAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
JACAX
BPTRX
Сравнение JACAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.38 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.85 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 10.35 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JACAX и BPTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACAX и BPTRX
Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | 14.15% | 12.42% | 5.57% | 0.17% | 21.09% | 12.14% | 6.42% | 7.80% | 16.87% | 5.10% | 14.93% | 23.91% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок JACAX и BPTRX
Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -64.11% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -14.79% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -49.87% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -51.26% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -8.65% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -13.82% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.08% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACAX и BPTRX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.78% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 22.21% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 33.35% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 33.90% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 32.72% | -11.26% |