Сравнение JACAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
JACAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JACAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | -12.22% | 18.31% | 28.47% | 39.96% | -33.20% | 23.08% | 38.78% | 37.19% | 1.94% | 30.39% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JACAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JACAX имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
JACAX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -12.54%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 15.04%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACAX и MRFOX
JACAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
JACAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
JACAX
MRFOX
Сравнение JACAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.57 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 1.75 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JACAX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACAX и MRFOX
Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACAX Janus Henderson VIT Forty Portfolio | 14.15% | 12.42% | 5.57% | 0.17% | 21.09% | 12.14% | 6.42% | 7.80% | 16.87% | 5.10% | 14.93% | 23.91% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACAX и MRFOX
Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -29.10% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -7.09% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -12.98% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -29.10% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -5.32% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -2.37% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.77% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACAX и MRFOX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.04% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.08% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 11.83% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.04% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 14.29% | +7.17% |