Сравнение JACAX с JARTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JACAX показывает доходность -15.92%, а JARTX немного ниже – -16.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JACAX имеют среднегодовую доходность 14.54%, а акции JARTX немного отстают с 13.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JACAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACAX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARTX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACAX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JACAX и JARTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности JARTX в 16.27%

Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и JARTX.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеют волатильность 6.11% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.