Сравнение JABS с SDFI
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and SDFI (AB Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. JABS is actively managed, while SDFI is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for SDFI.
Доходность
Сравнение доходности JABS и SDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SDFI с доходностью 1.29%.
JABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и SDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.81% | 2.49% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 1.29% | 2.45% |
Correlation
The correlation between JABS and SDFI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. SDFI — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDFI
Сравнение JABS c SDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | SDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и SDFI
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SDFI в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и SDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | SDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.21% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.22% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и SDFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | SDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.88% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.46% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.46% | -0.51% |
Сравнение комиссий JABS и SDFI
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SDFI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и SDFI
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью SDFI в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.55% | 4.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and SDFI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.55% for SDFI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.30% for SDFI.
Подберите оптимальное распределение для JABS и SDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор