PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 9.63% против 21.58% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JABLX и JAGTX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Доходность на риск

JABLX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.72

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.06

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.45

Корреляция

Корреляция между JABLX и JAGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и JAGTX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и JAGTX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-84.57%

+57.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-15.95%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-46.52%

+25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-46.52%

+24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-12.56%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-40.07%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.70%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.31%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

16.28%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

25.52%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

26.67%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

24.60%

-13.52%