PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-1.80%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий JABLX и FRGAX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

JABLX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.74

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.96

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.27

-0.36

Корреляция

Корреляция между JABLX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и FRGAX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и FRGAX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-11.77%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.53%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.02%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.62%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.87%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и FRGAX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.51%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.04%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.09%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

10.33%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

10.33%

+0.75%