Сравнение JAAGX с RIPIX
JAAGX (Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JAAGX returned 6.95%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAGX charges 0.71%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности JAAGX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAGX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
JAAGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.23%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAGX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 6.90% | 7.68% | 15.56% | 18.04% | -15.71% | 16.89% | 18.93% | 35.54% | -7.18% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between JAAGX and RIPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.67 |
The correlation between JAAGX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
JAAGX
RIPIX
Сравнение JAAGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAGX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.30 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.72 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAGX и RIPIX
Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -41.89% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.38% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -17.28% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -41.89% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -27.17% | +26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -18.05% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.87% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAGX и RIPIX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.08% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.14% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.30% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.47% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.14% | +2.64% |
Сравнение комиссий JAAGX и RIPIX
JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAGX и RIPIX
Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности RIPIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.16% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAGX and RIPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAAGX has higher volatility (4.97%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, JAAGX dropped -80.37% vs RIPIX's -41.89%.
JAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAGX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор