PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.19% соответственно.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с LTTIXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий JAAAX и JRLVX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JAAAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.24

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.80

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.72

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.20

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа JRLVX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между JAAAX и JRLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и JRLVX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и JRLVX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-32.53%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-11.23%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-25.64%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-32.53%

+19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.13%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.61%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.36%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и JRLVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.56%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

8.84%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

15.49%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

14.74%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

15.96%

-11.58%