PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%5.20%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JAAAX и JFIVX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JAAAX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.08

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.51

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

5.70

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.08

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.11

Корреляция

Корреляция между JAAAX и JFIVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и JFIVX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и JFIVX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-33.81%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-12.13%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-24.67%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.28%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.69%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.70%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.34%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

9.54%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

16.42%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

16.55%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

18.44%

-14.06%