PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с PCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с PCLO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) — оба фонда категории CLO. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 6.18% у PCLO. При корреляции 0.20 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.29% у PCLO.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и PCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 1.14%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

PCLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и PCLO

2026 (YTD)20252024
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%0.40%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.14%5.39%0.50%

Корреляция

Корреляция между JAAA и PCLO составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с CLOAPCLO с ASMFPCLO с PAAAPCLO с FAAAPCLO с RAAAPCLO с VCIT

Доходность на риск

JAAA vs. PCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c PCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAPCLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

5.87

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

10.66

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

2.84

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

22.12

-16.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

124.13

-74.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. PCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLO равному 5.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и PCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAPCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

5.87

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

4.44

-1.73

Просадки

Сравнение просадок JAAA и PCLO

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и PCLO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAPCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-0.76%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.26%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.03%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и PCLO

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAPCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.43%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.11%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.19%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.19%

+0.47%

Сравнение комиссий JAAA и PCLO

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PCLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и PCLO

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности PCLO в 5.39%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.39%5.53%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%