PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CBLDX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) — оба фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а CBLDX — Multisector Bonds под управлением CrossingBridge. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 5.10% в год у CBLDX. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.88% у CBLDX.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CBLDX с доходностью 0.56%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CBLDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.05%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CBLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.56%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%2.11%

Корреляция

Корреляция между JAAA и CBLDX составляет 0.10 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с FFRHXCBLDX с SEIXCBLDX с CLOZCBLDX с SWVXXCBLDX с MNHYX

Доходность на риск

JAAA vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACBLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

4.44

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

6.67

+6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

2.52

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

8.17

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

34.48

+15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа CBLDX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

4.44

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

3.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

2.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CBLDX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CBLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-8.15%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.73%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-1.88%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.31%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.17%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CBLDX

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.12%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.38%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.57%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.83%

-0.17%

Сравнение комиссий JAAA и CBLDX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CBLDX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности CBLDX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.26%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%