PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JA13.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JA13.DE с JREE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - JA13.DE is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JREE.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs 10.51%/yr for JREE.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JREE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JA13.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 10.88%.

JA13.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.68%
1 год
4.62%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.88%
1 год
21.28%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JA13.DE и JREE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		3.68%-6.52%9.95%0.52%2.13%7.66%-5.96%6.16%1.44%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		10.88%20.14%6.61%17.07%-9.47%25.67%-1.97%30.89%-6.92%

Correlation

The correlation between JA13.DE and JREE.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JA13.DE:
JA13.DE с 18M1.DEJA13.DE с 2B7S.DEJA13.DE с BBLL.DEJA13.DE с BBUS.DEJA13.DE с EUN6.DEJA13.DE с EXHC.DEJA13.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L

Доходность на риск

JA13.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JA13.DE
Ранг доходности на риск JA13.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JA13.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JA13.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JA13.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JA13.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JA13.DEJREE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.35

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.12

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

8.09

-4.87

JA13.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JA13.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JA13.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JA13.DE и JREE.DE

Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и JREE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JA13.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.21%

-35.61%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-9.97%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-16.63%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-19.01%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.96%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.52%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.62%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JA13.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) составляет 1.14%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JA13.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.16%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

10.95%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

13.10%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.66%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

16.64%

-8.05%

Сравнение комиссий JA13.DE и JREE.DE

JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JA13.DE и JREE.DE

Ни JA13.DE, ни JREE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JA13.DE and JREE.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JA13.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JA13.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

JA13.DE is categorized as Government Bonds, while JREE.DE is Europe Equities. JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.25% for JREE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и JREE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор