PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JA13.DE с EXHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JA13.DE и EXHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%.


JA13.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.68%
1 год
4.62%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.53%
10 лет*

EXHC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JA13.DE и EXHC.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
3.68%-6.52%9.95%0.52%2.13%7.66%-5.96%6.16%-11.41%
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
-0.30%1.16%1.57%4.17%-10.23%-1.37%-0.09%-0.18%0.07%

Correlation

The correlation between JA13.DE and EXHC.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.12

The correlation between JA13.DE and EXHC.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JA13.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JA13.DE
Ранг доходности на риск JA13.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JA13.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JA13.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JA13.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

EXHC.DE
Ранг доходности на риск EXHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JA13.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JA13.DEEXHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.14

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

-0.32

+3.55

JA13.DE vs. EXHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JA13.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EXHC.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JA13.DE и EXHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JA13.DE и EXHC.DE

Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и EXHC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JA13.DEEXHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.21%

-14.39%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-2.06%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-2.33%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-12.55%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.40%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.91%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JA13.DE и EXHC.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JA13.DEEXHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.66%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

2.11%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

2.43%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

3.59%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

2.77%

+5.82%

Сравнение комиссий JA13.DE и EXHC.DE

JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JA13.DE и EXHC.DE

JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
1.41%1.38%1.11%0.81%0.41%0.68%0.86%1.08%0.91%1.34%1.65%1.82%
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JA13.DE and EXHC.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JA13.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JA13.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.

JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.16% for EXHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и EXHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор