Сравнение JA13.DE с EUN6.DE
JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs 1.42%/yr for EUN6.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JA13.DE и EUN6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%.
JA13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
EUN6.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 0.40%
Сравнение доходности по годам JA13.DE и EUN6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 3.68% | -6.52% | 9.95% | 0.52% | 2.13% | 7.66% | -5.96% | 6.16% | -11.41% |
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.06% | 2.16% | 3.57% | 2.74% | -1.00% | -0.70% | -0.60% | -0.54% | -0.26% |
Correlation
The correlation between JA13.DE and EUN6.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA13.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск
JA13.DE
EUN6.DE
Сравнение JA13.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA13.DE | EUN6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.90 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA13.DE и EUN6.DE
Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и EUN6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA13.DE | EUN6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.21% | -4.94% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -0.98% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -0.98% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -1.47% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.08% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -1.32% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.44% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JA13.DE и EUN6.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA13.DE | EUN6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.11% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 0.57% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 1.17% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 0.80% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 0.70% | +7.89% |
Сравнение комиссий JA13.DE и EUN6.DE
И JA13.DE, и EUN6.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA13.DE и EUN6.DE
JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 2.79% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JA13.DE and EUN6.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA13.DE and EUN6.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и EUN6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор